Индикатор RSI и его функции

Индекс относительной силы

Технический анализ (ТА) представляет собой метод прогнозирования будущих тенденций и колебаний цены на основе прошедших событий на рынке. Применение технического анализа эффективно как для обычных финансовых рынков, так и для торговли криптовалютой. Сегодня речь пойдет об одном из наиболее важных инструментов - RSI.

Индекс относительной силы (RSI) относится к разряду индикаторов технического анализа. Он был создан более сорока лет назад и предназначался для изучения движения акций в заданном промежутке времени. Другими словами, это импульсный осциллятор, необходимый для определения любых изменений в цене. Большинство трейдеров считают RSI чрезвычайно полезным, но максимальный эффект достигается при правильно подобранной торговой стратегии и валютном портфеле.

Создание этого индикатора принадлежит Дж. Уэллсу Уайлдеру и датировано 1978 годом. Автор выпустил книгу, в которой были расписаны концепции технических торговых систем, где упоминалось про RSI и некоторые иные индикаторы: параболическая система SAR, средний истинный диапазон (ATR) и система направленного движения (ADX).

Уайлдер не сразу стал специалистом в области технического анализа, долгое время он проработал в строительной сфере. Впервые с торговлей акциями он столкнулся в 1972 году и этот опыт стал провальным. В течение нескольких лет Уайлдер проделал колоссальную исследовательскую работу и благодаря собственным наблюдениям и вычислениям создал индикаторы и математические формулы, которые в дальнейшем получили широкое применение в мире трейдинга. На написание книги у автора ушло полгода. Сегодня она по-прежнему имеет ценность, не смотря на то, что после ее написания прошло сорок с лишним лет.

Принцип работы RSI

Итак, как RSI проводит замеры цены? За основу берутся котировки актива за любые 14 периодов. Это могут быть 14 календарных дней на дневных графиках, 14 часов на часовых графиках и т.п. В формуле заложено деление среднего роста цены на среднее понижение. Итоговый результат отмечается на шкале со значениями от 0 до 100.

RSI относится к импульсным индикаторам в техническом трейдинге, который определяет как быстро меняются данные или значение цены. Если акции активно приобретаются на рынке, соответственно мы видим увеличение импульса и ценовой рост. При пониженном импульсе картина противоположная.

По данным RSI трейдеры могут также сделать вывод о перепроданности или перекупленности рынка. Выбирается 14 периодов и производится оценка цены актива по шкале от 0 до 100. По полученным данным делается вывод: показатель в пределах 30 и ниже говорит о перепроданности рынка, показатель 70 и выше наоборот свидетельствует о перекупленности.

В настройки показателя RSI можно вносить персональные котировки, меняя исследуемый период. Количество дней в периоде напрямую влияет на чувствительность к ценовым колебаниям. К примеру, RSI за 7 дней будет более чувствителен, чем RSI за 21 день. Полученные данные на шкале тоже стоит оценивать с погрешностью. При построении краткосрочных торговых стратегий уровень RSI может быть смещен на 10 делений (с 30 до 20 и с 70 до 80). Это необходимо для сглаживания рисков столкнуться с ложными сигналами.

Как использовать RSI на основе расхождений

Польза от индикатора RSI не ограничивается в анализе перепроданности или перекупленности рынка, о котором свидетельствуют отметки на шкале. Трейдеры зачастую стараются определить уровни поддержки и сопротивления и предугадать, как поведет себя цена актива в будущем. RSI может помочь в этом вопросе. Основа подхода содержится в медвежьих и бычьих расхождениях (дивергенциях). Разберемся подробнее, что это значит.

Бычье расхождение (бычья дивергенция) — это положение рынка, при котором фиксируется факт движения цены и значения RSI в разные стороны. Допустим, показатель RSI стремится вверх, создавая высокие минимумы, в тот же момент как цена падает, обеспечивая низкие минимумы. Такое положение дел говорит об укреплении покупательской силы в период нисходящего ценового тренда.

Медвежье расхождение (медвежья дивергенция) демонстрирует потерю импульса на рынке в момент роста цены. Соответственно показатель RSI снижается и создает низкие максимумы, в то время как цена актива увеличивается, создавая высокие максимумы.

Стоит отметить, что очень рискованно принимать во внимание расхождение RSI в период выраженных тенденций на рынке. Причина заключается в следующем. Часть рынков имеют большую волатильность и любой сильный нисходящий тренд может стать причиной множества бычьих расхождений до достижения минимума. В связи с этим оптимальный вариант применения расхождения RSI на рынках с небольшой волатильностью, боковыми движениями и слабовыраженными тенденциями.

Вывод

Если вы применяете индикатор RSI в своей стратегии, обращайте внимание на три основных фактора:

• торговая стратегия

• уровни по шкале (30 и 70)

• расхождения

Не забывайте, что технический анализ эффективен при использовании совокупности различных показателей и индикаторов, поэтому не стоит полагаться только на один из них.