Скользящая средняя и ее функции
Технический анализ давно используется в области торговли и инвестиций. Индикаторы ТА используются как вспомогательный инструмент для принятия оптимальных решений в трейдинге криптовалют. Они помогают достичь необходимых результатов на основе анализа совокупности факторов, влияющих на ценовую политику. Финансовые рынки не стоят на месте, торговать становится все сложнее. За долгие годы было разработано несколько сотен всевозможных индикаторов, но не все получили широкое применение. Одним из инструментов с доказанной эффективностью считается последовательное использование скользящих средних (МА).
Скользящие средние могут быть нескольких типов, но все они преследуют одну и ту же цель - сделать торговые графики более понятными. Это осуществляется с помощью сглаживания графиков для определения тренда, который легко расшифровать. Так как МА опираются на набор данных в прошлом, индикаторы МА считаются отстающими или следующими за трендом. Однако это не мешает им преодолевать различные помехи и играть важную роль в определении рыночных тенденций.
Виды скользящих средних
Принято выделять несколько видов скользящих средних, подходящих как для анализа краткосрочных изменений цены, так и на долгосрочную перспективу. В основном МА принято делить на два подвида: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). Другие виды пользуются меньшей популярностью в торговле. Трейдер изучает выбранный рынок и ставит определенную задачу. Исходя из этих целей подбирается индикатор, который оптимально подходит для заданных значений.
Простая скользящая средняя
SMA анализирует данные за выбранные временные рамки и определяет среднее ценовое значение актива для выбранных данных. Между базовой средней и SMA есть одно отличие. В отличие от первого варианта, при SMA не учитываются старые данные при замене на новые. Другими словами, если вы хотите получить среднее значение цены за неделю, все данные автоматически обновляются и показывают значение только за последнюю неделю.
Стоит помнить, что полный спектр данных, входящих в SMA имеет одинаковую оценку несмотря на период внесения. Среди трейдеров бытует мнение, что равный вес SMA делает технический анализ неточным и нужно актуализировать данные, которые есть в доступе. В связи с такого рода недоработкой была внедрена экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА), способная исправить вышеописанную тонкость.
Экспоненциальная скользящая средняя
Похожесть ЕМА и SMA предоставляют технический анализ с использованием изменений цены в прошлом. Но формула ЕМА выглядит более продвинутой, так как она присваивает больший вес и значение последних входов. Так или иначе, обе разновидности популярны среди трейдеров и нашли широкое применение. ЕМА эффективнее реагирует на резкие колебания цен и развороты.
Если трейдер делает ставку на краткосрочную торговлю, ЕМА подойдет гораздо лучше чем SMA, так как лучше справляется с прогнозом разворота цен. Чтобы определиться, как оптимально подобрать одну из двух скользящих средних, трейдер должен опираться на персональную стратегию и конечную желаемую цель на финансовом рынке.
Применение скользящих средних
В связи с тем, что МА выдают анализ на основе прошлых цен, а не настоящих, существует фаза задержки. Ее уровень зависит от величины объема данных. Чем больше период вы задаете для анализа скользящей средней, тем больше уровень задержки в анализе информации вы получите. К примеру, реакция скользящей средней на интервал в 50 дней будет существенно ниже, чем при заданном интервале в 10 дней. Это обусловлено тем, что новая запись при большой выборке данных не так существенно влияет на общее значение.
Оба варианта хороши по своему. Все зависит от торговой стратегии, которую вы предпочитаете. Большие объемы данных лучше выбирать, если настроены на долгосрочную перспективу, так как они не подвержены сильным изменениям из-за пары-тройки колебаний цен. Для краткосрочной торговли необходимо выбрать небольшое количество данных, чтобы извлечь выгоду из резких изменений цены.
Как правило, основные периоды времени для использования МА на традиционных рынках - 50, 100 и 200 дней. Трейдеры на биржах с особым вниманием относятся к скользящим средним за 50 и 200 дней. Если наблюдаются прорывы выше или ниже этих линий, это важные знаки, особенно если за ними следуют кроссоверы. На криптовалютных биржах ситуация схожая. Однако особенность криптовалютных торгов в круглосуточной рыночной волатильности, поэтому настройки МА подбираются с учетом трейдерского профиля.
Кроссовер сигналы
Существует два вида тренда: восходящий и нисходящий, в зависимости от движения графика, как правило МА движется за ним. Но не стоит опираться на значение МА, как на единственный индикатор для принятия решения. Для обнаружения бычьих или медвежьих кроссовер сигналов нужно комбинировать МА на двух временных периодах, к примеру МА50 и МА200.
Создание кроссовер сигнала берет начало в точке пересечения двух различных МА на графике. Бычий кроссовер, который также принято называть золотым крестом, берет свой старт в момент пересечения краткосрочной скользящей средней (МА50) с верхней долгосрочной (МА200). Это свидетельствует о стартовой точке восходящего тренда. Медвежий кроссовер, именуемый также пересечением смерти, протекает по аналогии с точностью наоборот. Нисходящий тренд берет свой отсчет в период пересечения краткосрочной скользящей средней (МА50) с нижней долгосрочной скользящей (МА200).
Дополнительные факторы, играющие важную роль
Как мы уже разобрали в статье, объем заданных дней влияет на исход анализа, но нельзя назвать его единственным главным требованием. Дневные трейдеры извлекут гораздо больше пользы от исходных данных за последние пару часов, а не за пару недель или месяцев. Любой интервал времени может быть включен в уравнение для расчета скользящих средних. В зависимости от того как построена ваша торговая стратегия, вы сможете извлечь максимальную выгоду за тот или иной заданный период в настройках.
Пожалуй самым главным минусом МА в ходе анализа можно считать период задержки. Скользящие средние относятся к запоздалым индикаторам, поэтому можно пропустить изменение цены, получив несвоевременный сигнал. Вы можете увидеть, что бычий кроссовер предлагает покупку, но с момента восходящего тренда уже прошло определенное время и вы пропустили самую выгодную точку для входа. Соответственно вы не получите максимальной прибыли, даже если восходящий тренд продолжится на какое-то время, так как упущен момент начала роста цены. Но это не самое страшное. Гораздо хуже, когда золотой крест выдает ложный сигнал, предлагая совершить покупку перед самым началом падения цены. Трейдер заключает сделку и загоняет себя в ловушку, которую принято называть бычьей.
Скользящие средние - это важный инструмент в техническом анализе, которым пользуется широкая аудитория на финансовых рынках. Чтобы понять работу рынков, нужен анализ данных, с которым скользящие средние отлично справляются на дистанции. Но не забывайте о важности комбинирования МА и кроссовер сигналов, чтобы избежать просадок и ложных сигналов.
