Привет! Как вы знаете, один из эффективных способов фильтрации нужных матчей - это перцентиль основного параметра на кластере. Его использование позволяет выбрать процент лучших матчей для заданного параметра.
Но этот параметр также подвержен дисперсии (хоть и в меньшей степени, чем основной параметр). На рынках с двумя исходами (тотал как пример) и при условии, что стратегия на противоположный рынок строится на основе другого основного параметра, мы можем снизить дисперсию.
Вместе с тем, чтобы взять к примеру 20% лучших матчей для исхода А, добавляем проверку, что эти матчи относятся к числу худших 20% для исхода B, противоположного A.
neecore написал: Вместе с тем, чтобы взять к примеру 20% лучших матчей для исхода А, добавляем проверку, что эти матчи относятся к числу худших 20% для исхода B, противоположного A.
Привет! Как ты это предлагаешь сделать? И второй вопрос: что значит развитие метода персентиль основного параметра?
1. Например: в стратегии есть условие > 0.8 перцентиль от параметра 1 (что эквивалентно 20% лучших матчей для твоего параметра), добавляешь ещё одно - < 0.2 перцентиль от параметра 2 (что эквивалентно 20% худших матчей для стратегии на противоположный рынок) через И. 2. Это значит, что я предложил вариант улучшения простого использования перцентиля от основного параметра через комбинацию условий.
1 пользователь 262 гость - Рекорд: 372 пользователя ( 14 сен 2021 )