Привет! Как вы знаете, один из эффективных способов фильтрации нужных матчей - это перцентиль основного параметра на кластере. Его использование позволяет выбрать процент лучших матчей для заданного параметра.
Но этот параметр также подвержен дисперсии (хоть и в меньшей степени, чем основной параметр). На рынках с двумя исходами (тотал как пример) и при условии, что стратегия на противоположный рынок строится на основе другого основного параметра, мы можем снизить дисперсию.
Вместе с тем, чтобы взять к примеру 20% лучших матчей для исхода А, добавляем проверку, что эти матчи относятся к числу худших 20% для исхода B, противоположного A.
neecore написал: Вместе с тем, чтобы взять к примеру 20% лучших матчей для исхода А, добавляем проверку, что эти матчи относятся к числу худших 20% для исхода B, противоположного A.
Привет! Как ты это предлагаешь сделать? И второй вопрос: что значит развитие метода персентиль основного параметра?
1. Например: в стратегии есть условие > 0.8 перцентиль от параметра 1 (что эквивалентно 20% лучших матчей для твоего параметра), добавляешь ещё одно - < 0.2 перцентиль от параметра 2 (что эквивалентно 20% худших матчей для стратегии на противоположный рынок) через И. 2. Это значит, что я предложил вариант улучшения простого использования перцентиля от основного параметра через комбинацию условий.
Вы успешно зарегистрировались! Авторизируйтесь под введенными данными
Закрыть
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, данных об IP-адресе и местоположении, помогающих нам сделать его удобнее для вас. Подробнее
2 пользователя 113 гостя - Рекорд: 372 пользователя ( 14 сен 2021 )